ADX: L'indicateur de la tendance La négociation dans le sens d'une tendance forte réduit le risque et augmente le potentiel de profit. L'indice directionnel moyen (ADX) est utilisé pour déterminer le moment où le cours tend fortement. Dans de nombreux cas, c'est l'indicateur de tendance ultime. Après tout, la tendance peut être votre ami, mais il contribue à savoir qui sont vos amis. Dans cet article de cet article, examinez bien la valeur d'ADX comme indicateur de force de tendance. Introduction à ADX ADX est utilisé pour quantifier la force de tendance. Les calculs ADX sont basés sur une moyenne mobile de l'expansion des gammes de prix sur une période de temps donnée. Le paramètre par défaut est 14 bars, bien que d'autres périodes de temps peuvent être utilisées. ADX peut être utilisé sur tout véhicule commercial comme les actions, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les contrats à terme. ADX est représenté graphiquement sous la forme d'une seule ligne avec des valeurs allant d'un minimum de zéro à un maximum de 100. ADX est non représentatif de la valeur de l'indicateur directionnel moyen. - directionnel il enregistre la force de tendance si le prix est tendance vers le haut ou vers le bas. L'indicateur est habituellement tracé dans la même fenêtre que les deux lignes indicatrices de mouvement directionnel (DMI), à partir desquelles ADX est dérivé (Figure 1). Pour le reste de cet article, ADX sera montré séparément sur les graphiques à des fins éducatives. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 1: ADX est non directionnel et quantifie la force des tendances en augmentant à la fois les tendances haussières et les tendances à la baisse. Lorsque le DMI est au-dessus de la - DMI, les prix sont en hausse, et ADX mesure la force de la tendance haussière. Lorsque le - DMI est au-dessus du DMI, les prix descendent, et ADX mesure la force de la tendance baissière. La figure 1 est un exemple de tendance haussière inverse à une tendance baissière. Remarquez comment ADX a augmenté pendant la tendance haussière, lorsque DMI était au-dessus de - DMI. Lorsque le prix a été inversé, le - DMI a franchi au-dessus du DMI, et ADX a augmenté de nouveau pour mesurer la force de la tendance haussière. Quantifier la force des tendances Les valeurs d'ADX aident les commerçants à identifier les tendances les plus fortes et les plus rentables du commerce. Les valeurs sont également importantes pour distinguer entre les tendances et les non-tendances. Beaucoup de commerçants utiliseront des lectures ADX au-dessus de 25 pour suggérer que la force des tendances est assez forte pour les stratégies de négociation de tendance. Par contre, quand ADX est en dessous de 25, beaucoup évitent les stratégies commerciales de tendance. Figure 2: Valeurs ADX et force de tendance Faible ADX est généralement un signe d'accumulation ou de distribution. Lorsque ADX est inférieur à 25 pour plus de 30 barres, le prix entre dans les conditions de gamme et les modèles de prix sont souvent plus faciles à identifier. Le prix se déplace ensuite vers le haut et vers le bas entre la résistance et le soutien pour trouver des intérêts de vente et d'achat, respectivement. À partir de conditions ADX faibles, le prix finira par se transformer en une tendance. Dans la figure 3, le prix passe d'un canal de prix ADX bas à une tendance haussière avec ADX fort. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 3: Lorsque ADX est inférieur à 25, le prix entre dans une fourchette. Lorsque ADX s'élève au-dessus de 25, le prix tend à la tendance. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 4: Les périodes de faible ADX conduisent à des modèles de prix. Ce graphique montre une tasse et une poignée de formation qui commence une tendance haussière lorsque ADX se lève au-dessus de 25. Le sens de la ligne ADX est important pour la lecture de la force de tendance. Lorsque la ligne ADX augmente, la tendance est en augmentation et le prix se déplace dans la direction de la tendance. Lorsque la ligne est en baisse, la tendance tend à diminuer, et le prix entre une période de retracement ou de consolidation. (Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez Retracement ou Reversal: Know The Difference.) Une mauvaise perception commune est qu'une baisse de la ligne ADX signifie que la tendance est inversée. Une chute de la ligne ADX signifie seulement que la force de la tendance est l'affaiblissement, mais il ne signifie généralement pas la tendance est inverser à moins qu'il n'y ait eu un point culminant de prix. Tant que ADX est au-dessus de 25, il est préférable de penser à une baisse ADX ligne comme tout simplement moins forte (Figure 5). Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 5: Lorsque ADX est en dessous de 25, la tendance est faible. Lorsque ADX est supérieur à 25 et en hausse, la tendance est forte. Lorsque ADX est au-dessus de 25 et baisse, la tendance est moins forte. Momentum de tendance La série de pics ADX est également une représentation visuelle de l'élan de tendance globale. ADX indique clairement quand la tendance gagne ou perd de son élan. Momentum est la vitesse du prix. Une série de pics ADX plus élevés signifie que l'élan de tendance augmente. Une série de pics ADX inférieurs signifie que l'élan de tendance diminue. Tout pic ADX au-dessus de 25 est considéré comme fort, même s'il s'agit d'un pic inférieur. Dans une tendance haussière, le prix peut encore monter à la baisse de la dynamique de l'ADX, car l'offre de frais généraux est consommée à mesure que la tendance progresse (figure 6). Savoir quand l'élan de la tendance augmente donne la confiance du commerçant de laisser fonctionner les bénéfices au lieu de sortir avant la tendance a pris fin. Cependant, une série de pics ADX inférieurs est un avertissement pour surveiller les prix et gérer les risques. Les meilleures décisions commerciales sont prises sur des signaux objectifs, pas sur l'émotion. Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 6: Les pics ADX sont au-dessus de 25 mais se réduisent. La tendance est de perdre de l'élan, mais la tendance haussière reste intacte. ADX peut également montrer une divergence de momentum. Lorsque le prix fait une plus haute haute et ADX fait une plus basse haute, il ya divergence négative, ou nonconfirmation. En général, la divergence n'est pas un signal d'inversion, mais plutôt un avertissement que l'élan de tendance change. Il peut être approprié de resserrer le stop-loss ou de prendre des bénéfices partiels. Chaque fois que la tendance change de caractère, il est temps d'évaluer et / ou de gérer le risque. La divergence peut mener à la poursuite de la tendance, à la consolidation, à la correction ou à l'inversion (figure 7). Source: TDAmeritrade Strategy Desk Figure 7: Le prix fait un plus haut tandis que ADX fait un plus bas. Dans ce cas, la divergence négative conduit à une inversion de tendance. L'utilisation stratégique du prix ADX est le signal le plus important sur un graphique. Lisez le prix d'abord, puis lisez ADX dans le contexte de ce que le prix fait. Quand un indicateur est utilisé, il devrait ajouter quelque chose que le prix seul ne peut pas facilement nous dire. Par exemple, les meilleures tendances ressortent des périodes de consolidation des fourchettes de prix. Les ruptures d'une gamme se produisent quand il ya un désaccord entre les acheteurs et les vendeurs sur le prix, qui incline l'équilibre de l'offre et la demande. Que ce soit plus de l'offre que la demande, ou plus de la demande que l'offre, c'est la différence qui crée l'élan des prix. Les évasions ne sont pas difficiles à repérer, mais elles échouent souvent à progresser ou finissent par être un piège. Mais ADX vous dit quand les évasions sont valides en montrant quand ADX est assez fort pour le prix à la tendance après l'évasion. Lorsque ADX monte de moins de 25 à plus de 25, le prix est assez fort pour continuer dans la direction de l'évasion. À l'inverse, il est souvent difficile de voir quand le prix se déplace de la tendance à la plage. ADX montre quand la tendance s'est affaiblie et entre dans une période de consolidation de plage. Les conditions de gamme existent lorsque ADX tombe de plus de 25 à moins de 25. Dans une gamme, la tendance est latérale et il ya accord de prix général entre les acheteurs et les vendeurs. ADX mènera latéralement sous 25 jusqu'à ce que l'équilibre de l'offre et la demande change à nouveau. (Pour plus d'informations, voir la tendance ou la fourchette de négociation) ADX donne de grands signaux de stratégie lorsqu'il est combiné avec le prix. Tout d'abord, utilisez ADX pour déterminer si les prix sont des tendances ou non tendances, puis choisissez la stratégie de négociation appropriée pour la condition. Dans les conditions de tendance, les entrées sont effectuées sur les retraits et prises dans le sens de la tendance. Dans des conditions de gamme, les stratégies commerciales de tendance ne sont pas appropriées. Cependant, les opérations peuvent être faites sur les renversements au support (long) et la résistance (court). Conclusion: Trouver des tendances amicales Les meilleurs profits proviennent de la négociation des tendances les plus fortes et d'éviter les conditions de gamme. ADX identifie non seulement les conditions de tendance, il aide le commerçant à trouver les plus fortes tendances au commerce. La capacité à quantifier la force des tendances est un atout majeur pour les commerçants. ADX identifie également les conditions de gamme, donc un commerçant ne sera pas coincé en essayant de tendance du commerce dans l'action de prix latéral. En outre, il montre quand le prix a éclaté d'une gamme avec une force suffisante pour utiliser les stratégies de négociation de tendance. ADX avertit également le trader des changements dans l'élan des tendances, de sorte que la gestion des risques peut être abordée. Si vous voulez que la tendance soit votre ami, vous ne devriez pas laisser ADX devenir un étranger. Strategy Series, Partie 6: Trend Trading avec ADX ADX peut identifier les tendances de la monnaie forte RSI peut être utilisé pour entrer avec l'élan du marché Gestion des risques peut utiliser marché précédent Les hauts et les bas Trading tendances est toujours une approche de marché populaire, avec les commerçants qui cherchent à profiter des marchés directionnels. Cependant, il peut être difficile non seulement de trouver, mais aussi des entrées de temps dans ces tendances. Pour aider à ce processus, nous allons continuer notre conversation sur les stratégies, en passant en revue la stratégie de négociation de tendance de ldquoADX 50rdquo. Letrsquos a commencé Pas un trader de position Lors de notre séance de stratégie précédente, nous avons passé en revue les inversions du marché intraday day trading avec la stratégie ldquoDT Pivot rdquo. En savoir plus en utilisant le lien ci-dessous. Apprenez Forex ndash EURUSD 4Hour avec ADX (Créé à l'aide des graphiques FXCMrsquos Marketscope 2.0) ADX et la tendance Trouver un fort mouvement directionnel est la première priorité de tout trader tendance. Toutefois, lorsque vous avez à choisir une paire de devises pour le commerce, il peut être difficile d'identifier les meilleures tendances. Pour la stratégie ldquoADX 50ld, nous allons utiliser l'indicateur ADX (Average Directional Index) pour ce processus. Tout d'abord, ajoutez un ADX 14 périodes au graphique 4Hour, en utilisant les périodes quotidiennes. Cela peut être accompli par les options de source de données trouvées dans le menu des propriétés. En fin de compte, cela nous montrera une lecture ADX quotidienne sur le graphique 4Hour comme représenté ci-dessus. Rappelez-vous, ADX n'identifie pas la direction de la tendance, seulement son intensité. Si la paire devisesquos tendance est faible ou si la paire se consolide, ADX lira significativement inférieur à un marché forte directionnelle. Pour la stratégie ldquoADX 50rdquo, nous recherchons seulement des paires de devises avec une valeur ADX de plus de 50. Si Daily ADX lit plus de 50, vous pouvez alors commencer à passer à la phase d'exécution de la stratégie. Learn Forex ndash EURUSD avec ADX et RSI pour les entrées (Créé en utilisant FXCMrsquos Marketscope 2.0 graphiques) Trending Entries avec RSI Une fois qu'une tendance forte est trouvée, il est temps de planifier une entrée sur le marché. La stratégie de négociation de tendance de ldquoADX 50rdquo utilise un signal indicateur RSI (Relative Strength Index) pour cette tâche. Pour le signal d'entrée todayrsquos, nous allons utiliser un RSI avec un réglage de 14 périodes sur un graphique 4Hour. Dans une tendance baissière, les nouvelles positions de vente doivent être entrées seulement quand ADX lit plus de 50 et RSI se ferme au-dessous de 30 (oversold). Inversement, les positions d'achat seront initiées lorsque ADX lit plus de 50 et RSI se ferme au-dessus de 70. Ci-dessous, nous voyons un exemple de graphique EURUSD, qui a été filtré pour ADX. Comme ADX s'élève au-dessus50. Les traders peuvent commencer à exécuter des signaux de vente comme RSI se ferme au-dessous de 30. Jusqu'à présent. Pendant la période mise en surbrillance, RSI a signalé 3 entrées d'échantillon pour le graphique. Comme ADX est maintenant au-dessous de 50, aucuns nouveaux signaux commerciaux ne devraient être considérés. Arrêter et limiter le placement Les commerçants devraient toujours avoir un plan pour gérer leur position. Finalement, les tendances prendront fin et tout métier existant devrait être fermé. Lors du lancement d'une commande d'achat, les ordres stop doivent être placés à un minimum de 14 périodes sur le graphique 4Hour. De cette façon si un nouveau bas est créé, tous les métiers d'achat existants seront fermés. À l'inverse, si un trader se vend dans une tendance baissière, les arrêts peuvent être placés à une période de 14 haute à nouveau en utilisant le graphique 4Hour. Lorsqu'il s'agit de cibles de profit, la stratégie de négociation de tendance de ldquoADX 50rdquo utilisera un ratio 1-2 Risk: Reward standard. Cela signifie que votre placement limite devrait chercher le double de la quantité de pips par rapport à votre arrêt. Par exemple, si un commerce d'échantillon a une perte d'arrêt de 100 pip, un objectif de profit de 200 pip minimum est suggéré. Le ldquoADX 50rdquo stratégie de négociation tendance est juste une part d'une série d'articles en cours sur les stratégies de marché. Si vous avez manqué l'une des stratégies mentionnées précédemment, ne vous inquiétez pas Vous pouvez rattraper toutes les actions avec les articles précédents liés ci-dessous. --- Ecrit par Walker Angleterre, Instructeur Trading Pour recevoir l'analyse Walkersrsquo directement par courriel, s'il vous plaît INSCRIVEZ-VOUS ICI Intéressé à en apprendre davantage sur le commerce de forex et le développement de stratégie Inscrivez-vous pour une série de guides gratuits ldquoAdvanced Tradingrdquo, pour vous aider à vous familiariser Une variété de sujets commerciaux. Inscrivez-vous ici pour continuer votre apprentissage Forex DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux.
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