Utiliser Bollinger Bandampreg QuotBandsquot To Gauge Tendances Bollinger Bands sont l'un des indicateurs techniques les plus populaires pour les commerçants sur n'importe quel marché financier. Si les investisseurs sont des actions de négociation, obligations ou devises (FX). Beaucoup de commerçants utilisent les bandes de Bollinger pour déterminer les niveaux de surachat et de survente, la vente quand le prix touche la bande supérieure Bollinger et l'achat quand il frappe la bande inférieure Bollinger. Dans les marchés à distance, cette technique fonctionne bien, car les prix se déplacent entre les deux bandes comme des balles rebondissant sur les murs d'un court de racquetball. Cependant, les bandes de Bollinger ne donnent pas toujours des signaux précis d'achat et de vente. C'est là que les groupes Bollinger Band plus spécifiques entrent en jeu. Jetons un coup d'oeil. Tutoriel. Analyser les diagrammes Le problème avec les bandes de Bollinger Comme John Bollinger a été le premier à reconnaître, les balises des bandes sont juste que - les balises, pas les signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est pas en elle-même un signal d'achat. Le prix peut et peut souvent marcher la bande. Dans ces marchés, les commerçants qui essaient constamment de vendre le sommet ou d'acheter le fond sont confrontés à une série atroce de stop-outs ou pire, une perte flottante toujours croissante que le prix se déplace de plus en plus loin de l'entrée originale. Peut-être une façon plus utile de négocier avec les bandes de Bollinger est de les utiliser pour évaluer les tendances. Pour comprendre pourquoi Bollinger Bands peut être un bon outil pour cette tâche, nous devons d'abord demander - ce qui est une tendance Trend comme déviance Un cliché standard dans le commerce est que les prix sont 80 fois. Comme beaucoup de clichés celui-ci contient une bonne quantité de vérité puisque les marchés se consolident principalement comme les taureaux et les ours se battent pour la suprématie. Les tendances du marché sont rares, c'est pourquoi leur commerce n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. En regardant le prix de cette façon, nous pouvons définir la tendance comme écart par rapport à la norme. La formule de la bande de Bollinger se compose des éléments suivants: BOLU Bande de Bollinger supérieure BOLD Bande de Bollinger inférieure n Période de lissage m Nombre d'écarts-types (SD) Écart-type SD par rapport aux n dernières Périodes Prix type (TP) , N) m SDTP, n MA BOLD (TP, n) - m SDTP, n Au coeur, les bandes de Bollinger mesurent l'écart. C'est la raison pour laquelle ils peuvent être très utiles dans le diagnostic de tendance. En générant deux ensembles de bandes de Bollinger - un ensemble utilisant le paramètre de 1 écart type et l'autre en utilisant le réglage typique de 2 écart type - nous pouvons regarder le prix d'une manière complètement nouvelle. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons que chaque fois que les canaux de prix entre les bandes Bollinger supérieure 1 SD et 2 SD de la moyenne. La tendance est donc en hausse, nous pouvons définir ce canal comme la zone d'achat. Inversement, si les canaux de prix au sein de Bollinger Bands 1 SD et 2 SD, il est dans la zone de vente. Enfin, si le prix fluctue entre 1 bande SD et 1 bande SD, il est essentiellement dans un état neutre, et on peut dire que c'est dans aucune terre mans. L'un des autres grands avantages de Bollinger Bands est qu'ils s'adaptent dynamiquement à l'expansion des prix et à la contractualisation à mesure que la volatilité augmente et diminue. Par conséquent, les bandes naturellement élargir et étroit en synchronisation avec l'action des prix. Créant ainsi une enveloppe très précise. Une fois établies les règles de base pour les bandes de Bollinger Band, nous pouvons maintenant démontrer comment cet outil technique peut être utilisé par les commerçants tendance qui cherchent à exploiter l'élan et Fade traders qui aiment profiter de l'épuisement tendance. En revenant à la carte AUDUSD juste au-dessus, nous pouvons voir comment les traders de tendances serait position longtemps une fois le prix entré dans la zone d'achat. Ils seraient alors en mesure de rester dans la tendance que les bandes de Bollinger Band encapsulent la plupart de l'action prix de l'énorme up-move. Quel serait le point d'arrêt logique La réponse est différente pour chaque commerçant individuel. Mais une possibilité raisonnable serait de fermer le commerce long si la bougie est devenue rouge et plus de 75 de son corps étaient en dessous de la zone d'achat. L'utilisation de la règle 75 est évidente puisque à ce moment-là le prix tombe clairement hors de la tendance, mais pourquoi insister pour que la bougie soit rouge La raison de la deuxième condition est d'empêcher le trader tendance d'être ébranlé d'une tendance par un mouvement rapide probatoire L'inconvénient qui se ramène à la zone d'achat à la fin de la période de négociation. Notez comment dans le graphique suivant le commerçant est capable de rester avec le mouvement pour la plupart de la tendance haussière. À la sortie seulement lorsque le prix commence à se consolider au sommet de la nouvelle gamme. Figure 2: Les bandes de bandes de Bollinger contiennent l'action de prix Source: FXtrek Intellicharts Bollinger Les bandes de bande peuvent également être un outil précieux pour des commerçants qui aiment exploiter l'épuisement de tendance en choisissant le tour dans le prix. Notez toutefois que le commerce à contre-tendance exige des marges d'erreur beaucoup plus grandes car les tendances font souvent plusieurs tentatives de continuation avant de capituler. Dans le tableau ci-dessous, nous voyons qu'un trader de fade utilisant les bandes de Bollinger Band sera en mesure de diagnostiquer rapidement le premier soupçon de faiblesse de tendance. Après avoir vu les prix tomber hors de la chaîne de tendance, le fader peut décider de faire l'utilisation classique des bandes de Bollinger en court-circuitant la balise suivante de la bande supérieure de Bollinger. Mais où placer l'arrêt En le plaçant juste au-dessus du haut swing sera pratiquement assurer le commerçant d'un stop-out que le prix fera souvent beaucoup d'incursions probantes au sommet de la gamme, avec les acheteurs tentent d'étendre la tendance. C'est là que la propriété de volatilité des bandes de Bollinger devient un énorme avantage pour le commerçant. En mesurant la largeur de la zone de no mans, qui est tout simplement de 1 à 1 SD par rapport à la moyenne, le commerçant peut créer une zone de projection rapide et très efficace, ce qui l'empêchera d'être arrêté sur le bruit du marché et pourtant Protéger son capital si la tendance retrouve vraiment son élan. Figure 3: Fade trading utilisant les bandes Bollinger Band Source: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Bollinger Bands est devenu l'un des indicateurs d'analyse technique les plus populaires, devenant crucial pour de nombreux commerçants orientés techniquement. En étendant leur fonctionnalité grâce à l'utilisation de bandes Bollinger Band, les commerçants peuvent atteindre un plus grand niveau de sophistication analytique en utilisant cet outil simple et élégant pour les tendances et les stratégies de décoloration. Short Trading terme avec Bollinger Bands Heitkoetter, PDG de Rockwell Trading et auteur de The Complete Guide to Day Trading. Aujourd'hui Markus va vous montrer comment utiliser un de nos indicateurs préférés, Bollinger Bands, dans le commerce à court terme. Soyez sûr de commenter avec vos pensées sur les bandes de Bollinger et certaines techniques que vous utilisez dans le commerce à court terme. Les bandes de Bollinger sont un grand indicateur avec beaucoup d'avantages, mais malheureusement beaucoup de commerçants ne savent pas employer cet indicateur étonnant. Avant de vous montrer comment je l'utilise, permet de passer rapidement en revue ce que Bollinger Bands sont exactement. Les bandes de Bollinger se composent de trois composantes: une moyenne mobile simple DEUX écarts types de cette moyenne mobile (connue sous le nom de bande de Bollinger supérieure et inférieure). Si vous regardez les images suivantes, vous voyez la moyenne mobile affichée comme une ligne bleue pleine et les bandes de Bollinger supérieur et inférieur comme des lignes bleues pointillées. (Dans MarketClub les lignes sont rouges.) Donc, quelles sont les caractéristiques de Bollinger Bands Selon les paramètres, Bollinger Bands contiennent généralement 99 des cours de clôture. Et dans les marchés latéraux, les prix tendent à se déplacer de la bande supérieure de Bollinger à la bande inférieure de Bollinger. Si tel est le cas, de nombreux commerçants utilisent Bollinger Bands pour négocier une stratégie de tendance simple évanouissement: ils vendent lorsque les prix se déplacent en dehors de la bande supérieure de Bollinger et ACHETER quand les prix se déplacent en dehors de la bande inférieure Bollinger. Cela fonctionne réellement assez bien sur un marché latéral, mais dans un marché tendance, vous êtes brûlé. Alors, comment pouvez-vous éviter d'être brûlé En comprenant la direction du marché. J'utilise des indicateurs pour déterminer la direction du marché, et décider si le marché est tendance ou non. Et Bollinger Bands sont l'un des trois indicateurs que j'utilise pour cette tâche. Pour le trading à court terme, je préfère utiliser une moyenne mobile de 12 bars et un écart type de 2 pour mes paramètres. Dans de nombreux logiciels de cartographie, les paramètres standard pour les bandes de Bollinger sont 18-21 pour la moyenne mobile et 2 pour l'écart-type. Ces paramètres sont excellents si vous négociez sur des diagrammes quotidiens ou hebdomadaires, mais John Bollinger lui-même suggère que, lorsque DAY TRADING vous devez raccourcir le nombre de barres utilisées pour la moyenne mobile. John Bollinger suggère un réglage de 9-12, et pour moi, le meilleur réglage est 12. Avec ces paramètres, vous trouverez que dans une tendance haussière, la bande de Bollinger Haut pointe bien et les prix sont constamment en contact avec la bande de Bollinger supérieure. Il en va de même pour une tendance baissière: si un marché est dans une tendance baissière, vous verrez que la Bande de Bollinger INFÉRIEURE est bien orientée vers le bas et les prix touchent la bande inférieure de Bollinger. Comment pouvez-vous savoir quand une tendance est plus et les marchés se déplacent de côté de nouveau Eh bien, le premier signe d'avertissement que la tendance pourrait être terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger. Et vous savez qu'une tendance haussière est terminée, du moins pour le moment, lorsque la bande de Bollinger supérieure s'effiloche. Il en va de même pour les tendances à la baisse: le premier signe d'alerte indiquant qu'une tendance à la baisse est terminée est lorsque les prix s'éloignent de la bande de Bollinger inférieure, de sorte qu'ils ne touchent plus la bande de Bollinger inférieure. Et vous savez que le déménagement est terminé lorsque la bande inférieure de Bollinger s'aplatit. Comment pouvez-vous utiliser cette information dans votre commerce? Eh bien, si vous utilisez une stratégie de suivi des tendances, vous commencez à chercher des entrées LONG dès que vous voyez la bande Bollinger supérieure pointant bien vers le haut avec les prix touchant la bande Upper Bollinger. Quand vous voyez que les prix ne touchent plus la bande de Bollinger supérieure, vous déplacez votre arrêt au seuil de rentabilité et / ou commencez à augmenter votre position. Et quand la bande de Bollinger supérieure s'effiloche, vous quittez votre position longue, puisque vous savez que la tendance est terminée. Vous voyez, quand le marché se déplace latéralement, vous ne faites pas n'importe quel argent étant dans le marché juste espérant que le marché continuera à la tendance. Alors quittez la position avant que le marché ne tourne autour, parce que vous pouvez toujours rentrer quand vous voyez que le marché est à la tendance à nouveau. En fait, une stratégie que j'appelle la Stratégie Rockwell Simple s'appuie en fait sur le marquage des prix d'une bande de Bollinger supérieure comme un signal d'entrée: Avec cette stratégie, j'utilise MACD pour confirmer une tendance haussière, et j'attends que la bande Upper Bollinger commence à pointer vers le haut. J'entre alors à la bande supérieure de Bollinger avec une commande d'arrêt, en attendant que le marché vienne à moi. J'utilise alors un stop loss et une cible de profit basée sur la GAMME QUOTIDIENNE MOYENNE. Cette stratégie est vraiment au-delà de la portée de cet article car nous nous concentrons sur les bandes de Bollinger, mais c'est exactement comment j'utilise Bollinger Bands pour déterminer la direction du marché et de décider de la stratégie de négociation que je vais utiliser. Donc, tant que la bande de Bollinger supérieure est bien pointant vers le haut ou vers le bas, je cherche des entrées selon mes stratégies de suivi de tendance comme la stratégie simple. Une fois que les bandes de Bollinger s'aplatit, je cherche des entrées selon les stratégies latérales que je négocie. Vous voulez toujours commercialiser une stratégie de suivi des tendances dans un marché à tendance et une stratégie de tendance-décoloration sur un marché latéral. Comme vous pouvez le voir, Bandes Bollinger offrent une aide énorme pour déterminer la direction du marché et de décider quelle stratégie commerciale à utiliser. Beaucoup de commerçants apprennent à utiliser Bollinger Bands pour se faner sur le marché, mais ils peuvent être encore plus puissants lorsqu'ils sont utilisés pour les tendances du commerce, et dans la détermination de la direction du marché. Best, Markus Heitkoetter Markus est le PDG de Rockwell Trading et l'auteur du best-seller international The Complete Guide to Day Trading. Pour un temps limité, les lecteurs de blogs INO peuvent télécharger gratuitement son livre ici. BB sont un indicateur de volatilité, quand ils ferment la baisse de la volatilité, quand ils sont divergents volatilité est de retour. Quand ils sont parallèles une tendance se passe, quand ils font une bulle, vous avez une forte rafale. BB sont un indicateur de renversement de tendance, lorsque le BB haut vers le bas de la tendance à la hausse est probablement plus, lorsque le BB inférieur monte la tendance à la baisse est terminée. Vous devez les regarder attentivement et apprendre leur comportement, il un indicateur très fiable. Un autre indicateur mérite attention, c'est la SAR parabolique, les combiner tous les deux pour confirmation. C'est ridicule. 500 en 4 mois. Avec une bande de Bollinger simple. Aucun corps ne fonctionnerait plus. Pour devenir cohérent sur 20 par mois sur votre compte de trading, vous avez besoin de beaucoup plus qu'un groupe de Bollinger. Par cohérente je veux dire sur un couple d'années. Je ne peux pas arrêter de rire. Pas que sa valeur en répondant, mais je ne pouvais pas arrêter de rire. Il est temps de voir une application de ce puissant outil de définition de tendance. Cependant, il ya des problèmes avec ce qui a été prétendu définir exactement ce qu'ils sont. Les bandes supérieure et inférieure sont l'écart-type du point de données dans l'échantillon non pas de la moyenne (en mouvement). L'incertitude dans la moyenne peut aussi être définie par son écart-type comme peut l'incertitude dans l'incertitude dans l'incertitude de la moyenne etc. On peut également déterminer l'écart de standad dans la valeur de l'écart type etc. Toutes ces valeurs d'incertitude sont detwermined Par une formule qui a n, le nombre de points de données dans le dénominateur soit donc conscient que des échantillons plus grands réduisent toute l'incertitude dans le résumé statistique de l'ensemble de données. Il y en a beaucoup qui ne considéreraient pas les échantillons de taille inférieure à 20, qui est la taille par défaut habituelle pour Bollinger Bands dans l'analyse des données de marché. Le nombre de points de données contenus dans l'enveloppe des bandes est défini par Chebychefs (alias Tchybechef) Inequality et les 2 bandes de déviation standard contiennent toujours plus de 75 de ces points de données contributifs. Cela ne veut pas dire que ces bandes 2D ne pourraient pas contenir 99 des points de données contributifs, mais ce serait très peu probable. Pour être absolument sûr de cette enveloppe contenant 99 des points de données, il faut utiliser des bandes fixées à 10 écarts-types. Un point important, non fait, est que la largeur des bandes est importante. Comme les bandes étroites il ya de plus en plus la confirmation que le prix actuel est le bon prix alors que l'élargissement bande indiquent que les récentes transactions ne sont pas d'accord que le prix est bien défini. Un entonnoir autrement que horizontalement indique la confirmation ou l'absence de cette tendance. J'utilise 1003 sur les valeurs de données 15 minutes dans un graphique de 5 jours et ils semblent me donner des informations utiles. D'après mon expérience, il y a une limite à la valeur de prédiction à seulement environ un tiers ou moins de la période d'échantillonnage.
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