T Test Trading Système

Un système commercial est simplement un groupe de règles spécifiques, ou de paramètres, qui déterminent les points d'entrée et de sortie pour un capital donné. Ces points, appelés signaux, sont souvent marqués sur un graphique en temps réel et incitent à l'exécution immédiate d'un métier. Voici quelques-uns des outils d'analyse technique les plus courants utilisés pour construire les paramètres des systèmes de négociation: Moyennes mobiles (MA) 13 Stochastique 13 Oscillateurs 13 Force relative 13 Bandes de Bollinger Souvent, deux ou plusieurs de ces formes d'indicateurs seront combinées dans la création D'une règle. Par exemple, le système de crossover MA utilise deux paramètres de moyenne mobile, à long terme et à court terme, pour créer une règle: acheter lorsque le court terme traverse au-dessus du long terme, et de vendre lorsque le contraire est vrai. Dans d'autres cas, une règle utilise un seul indicateur. Par exemple, un système pourrait avoir une règle qui interdit tout achat, sauf si la force relative est au-dessus d'un certain niveau. Mais c'est une combinaison de toutes ces sortes de règles qui rend un système de négociation. MSFT moyenne mobile de Cross-Over System utilisant 5 et 20 moyennes mobiles Parce que le succès du système global dépend de la façon dont les règles fonctionnent, les commerçants système de passer du temps à optimiser Afin de gérer le risque. Augmenter le montant gagné par commerce et atteindre une stabilité à long terme. Cela se fait en modifiant différents paramètres au sein de chaque règle. Par exemple, pour optimiser le système de crossover MA, un opérateur testerait pour voir quelles moyennes mobiles (10 jours, 30 jours, etc.) fonctionnent le mieux, puis les mettre en œuvre. Mais l'optimisation peut améliorer les résultats par une petite marge - c'est la combinaison de paramètres utilisés qui finiront par déterminer le succès d'un système. Avantages Donc, pourquoi pourriez-vous vouloir adopter un système commercial Il prend toutes les émotions de la négociation - L'émotion est souvent cité comme l'un des plus grands défauts des investisseurs individuels. Les investisseurs qui sont incapables de faire face à des pertes deviner leurs décisions et finissent par perdre de l'argent. En suivant strictement un système pré-développé, les commerçants système peuvent renoncer à la nécessité de prendre toutes les décisions une fois que le système est développé et établi, le commerce n'est pas empirique, car il est automatisé. En réduisant les inefficiences humaines, les commerçants système peut augmenter les profits. Il peut économiser beaucoup de temps - Une fois un système efficace est développé et optimisé. Peu à aucun effort est exigé par le commerçant. Les ordinateurs sont souvent utilisés pour automatiser non seulement la génération du signal, mais aussi la négociation réelle, de sorte que le commerçant est libéré de passer du temps sur l'analyse et la fabrication trades. Its facile si vous laissez les autres le faire pour vous - Besoin de tout le travail fait pour Certaines entreprises vendent des systèmes de négociation qu'ils ont développés. D'autres sociétés vous donneront les signaux générés par leurs systèmes de négociation interne pour une redevance mensuelle. Faites attention, cependant - beaucoup de ces entreprises sont frauduleuses. Regardez attentivement quand les résultats dont ils se vanter environ ont été prises. Après tout, c'est facile à gagner dans le passé. Rechercher des entreprises qui offrent un essai, qui vous permet de tester le système en temps réel. Inconvénients Nous avons examiné les principaux avantages de travailler avec un système commercial, mais l'approche a aussi ses inconvénients. Les systèmes de négociation sont complexes - C'est leur plus gros inconvénient. Au stade du développement, les systèmes de négociation exigent une solide compréhension de l'analyse technique, la capacité de prendre des décisions empiriques et une connaissance approfondie de la façon dont les paramètres fonctionnent. Mais même si vous ne développez pas votre propre système commercial, il est important de se familiariser avec les paramètres qui composent celui que vous utilisez. L'acquisition de toutes ces compétences peut être un défi. Vous devez être en mesure de faire des hypothèses réalistes et effectivement utiliser le système - Les commerçants du système doivent faire des hypothèses réalistes sur les coûts de transaction. Ceux-ci consisteront en plus de frais de commission - la différence entre le prix d'exécution et le prix de remplissage fait partie des coûts de transaction. Gardez à l'esprit, il est souvent impossible de tester les systèmes avec précision, ce qui provoque un degré d'incertitude lors de la mise en service du système. Les problèmes qui se produisent lorsque les résultats simulés diffèrent grandement des résultats réels sont connus comme le glissement. Traiter efficacement avec le glissement peut être un obstacle majeur au déploiement d'un système réussi. Le développement peut être une tâche longue - Beaucoup de temps peut aller dans le développement d'un système commercial pour le faire fonctionner et fonctionner correctement. Concevoir un concept de système et le mettre en pratique implique beaucoup de tests, ce qui prend un certain temps. Le backtesting historique prend quelques minutes cependant, l'essai arrière seulement n'est pas suffisant. Les systèmes doivent également être négociés en papier en temps réel afin d'assurer la fiabilité. Enfin, le glissement peut entraîner des traders de faire plusieurs révisions à leurs systèmes, même après le déploiement. Est-ce qu'ils fonctionnent Il ya un nombre d'escroqueries sur Internet liées au système de négociation, mais il existe aussi de nombreux systèmes légitimes et réussis. Peut-être l'exemple le plus célèbre est celui développé et mis en œuvre par Richard Dennis et Bill Eckhardt, qui sont les Traders Original Turtle. En 1983, ces deux ont eu un différend sur si un bon commerçant est né ou fait. Ainsi, ils ont pris des gens de la rue et les ont formés sur la base de leur système de négociation de tortues maintenant célèbre. Ils ont rassemblé 13 commerçants et ont fini par faire 80 annuellement au cours des quatre prochaines années. Bill Eckhardt a dit une fois, n'importe qui avec l'intelligence moyenne peut apprendre à commercer. C'est pas sorcier. Cependant, il est beaucoup plus facile d'apprendre ce que vous devriez faire dans le commerce que de le faire. Les systèmes de négociation sont de plus en plus populaires parmi les commerçants professionnels, les gestionnaires de fonds et les investisseurs individuels - peut-être cela est un témoignage de la façon dont ils travaillent. Dénivation avec les escroqueries Lorsque vous cherchez à acheter un système commercial, il peut être difficile de trouver une entreprise digne de confiance . Mais la plupart des escroqueries peuvent être repérées par le bon sens. Par exemple, une garantie de 2.500 par an est clairement scandaleuse car elle promet qu'avec seulement 5.000 vous pourriez faire 125.000 en un an. Et ensuite par la composition pendant cinq ans, 48,828,125,000 Si cela était vrai, wouldnt le créateur commerce sa façon de devenir un milliardaire D'autres offres, cependant, sont plus difficiles à décoder, mais une façon commune d'éviter les escroqueries est de rechercher des systèmes qui Offrir un essai gratuit. De cette façon, vous pouvez tester le système vous-même. Il est également une bonne idée de contacter d'autres qui ont utilisé le système, pour voir si elles peuvent affirmer sa fiabilité et la rentabilité. Conclusion Développer un système commercial efficace n'est en aucun cas une tâche facile. Il faut une bonne compréhension des nombreux paramètres disponibles, la capacité de faire des hypothèses réalistes et le temps et le dévouement pour développer le système. Cependant, si développé et déployé correctement, un système commercial peut produire de nombreux avantages. Il peut augmenter l'efficacité, libérer du temps et, surtout, augmenter vos profits. Maintenant que vous avez un système de trading conçu et codé, il est temps de le tester pour vous assurer que votre codage est exempt d'erreurs logiques et techniques. Nous allons également regarder quelque chose connu comme l'optimisation - une fonctionnalité dans certains programmes commerciaux qui vous permet d'affiner vos règles de négociation pour s'adapter aux stocks que vous prévoyez sur le commerce. Test de votre système de négociation La grande majorité des applications commerciales qui prennent en charge les langages de programmation prennent également en charge les outils de test. Ces outils sont divisés en deux catégories: 1. Technique Les outils d'essai technique recherchent des erreurs techniques dans votre code. Par exemple, si vous oubliez d'ajouter un point-virgule après une instruction, l'outil de test technique vous informera que votre déclaration n'est pas valide. L'emplacement de l'outil de test technique dépend de l'application de trading utilisée. MetaTrader affiche une erreur ou des résultats erronés lorsque vous essayez de compiler votre code, tandis que les applications commerciales comme Tradecision ont un utilitaire de vérification de code intégré à l'interface qui vous permet de vérifier votre code pour les erreurs avant de l'appliquer. 2. Logical Les outils de test logique recherchent des erreurs logiques dans votre code. Par exemple, si vous avez utilisé un signe supérieur à au lieu d'un signe inférieur (ce qui n'est pas une erreur technique), un outil de test logique vous montrera que vos résultats n'ont pas de sens. L'outil de test logique le plus populaire est l'outil de backtesting. Cet outil vous permet de prendre des données passées et d'appliquer votre système de négociation à ces données. Cela vous donne une idée de ce qui suit: Si votre système de trading est rentable 13 Quelles sont les conditions qui s'avèrent les plus rentables 13 Où des erreurs dans vos règles peuvent exister (Pour plus d'informations, voir Backtesting: Interpréter le passé.) Système Comme avec n'importe quel autre type de programmation, le dépannage peut être une tâche fastidieuse et difficile. Pour trouver des erreurs dans votre code, il faut systématiquement trier votre code pour identifier les erreurs syntaxiques qui, bien que mineures, peuvent arrêter votre programme. Voici quelques erreurs courantes à rechercher: les points-virgules manquants après les instructions - ceux-ci doivent être après chaque instruction. 13 Variables non définies - N'oubliez pas que vous devez les déclarer avant de les utiliser. 13 Erreurs d'orthographe - Si des noms ou des fonctions ne sont pas orthographiés correctement, l'application de trading renverra une erreur (voir l'exemple ci-dessous). 13 Utilisation incorrecte de () - Rappelez-vous que vous attribuez une valeur à une autre valeur, alors que signifie égal à. 13 Utilisation incorrecte des fonctions intégrées - Consultez votre documentation d'applications commerciales ou l'interface de programmation d'applications (API) pour vous assurer que vous utilisez la syntaxe correcte. Certaines applications commerciales contiennent une fonctionnalité qui vous permettra de tester votre code avant de l'utiliser ou de le compiler. Cette fonction vous permet de voir quelle est l'erreur et sur quelle ligne elle peut être trouvée. Prenons Tradecision par exemple: ici nous pouvons voir que Tradecision nous donne l'emplacement (ligne et colonne) de l'erreur, une description de l'erreur et le type d'erreur (dans ce cas, il est syntaxique). Si nous regardons l'expression, nous pouvons voir que dans la colonne 8 xrossBelow n'est pas une fonction valide. Si nous remplaçons le x (qui est dans la colonne 8) par un c, alors nous aurons un code valide. Si nous regardons MetaTrader, nous pouvons voir que les erreurs apparaissent lorsque nous essayons de compiler le programme: Ici, nous pouvons voir que dans la description, il dit la variable BuyNow wasnt défini. Double-cliquer sur ce message d'erreur nous amènera à l'emplacement spécifique de l'erreur dans le code. Comme vous pouvez le voir, la plupart des applications commerciales vous donnent un moyen simple de localiser les erreurs techniques et de les corriger. La correction des erreurs consiste simplement à parcourir systématiquement chaque message d'erreur, puis à recompiler le code et / ou à appliquer le système de négociation à vos diagrammes. Optimisation de votre système de trading Certaines applications commerciales vous permettent de sélectionner des variables à optimiser. Tradecision, par exemple, vous permet de sélectionner facilement une variable et de la remplacer par du code qui tentera d'optimiser. L'optimisation elle-même est tout simplement un processus qui trouve la valeur optimale pour un élément particulier du système commercial basée sur les résultats et les performances passés. Notez que la sur-optimisation se traduit par des systèmes de trading qui ne sont pas en mesure de s'adapter aux conditions du marché donc, il est important d'optimiser seulement quelques variables importantes, pas toutes les variables Voici ce que ressemble la fonctionnalité d'optimisation dans Tradecision: Deux nouvelles variables et les mettre égale à. Cela signifie simplement que le programme de négociation remplacera celui-ci par le nombre optimal. Ensuite, vous pouvez voir que nous avons utilisé les nouvelles variables dans notre stratégie de négociation. Enfin, nous définissons une plage pour les nombres (de sorte que le programme ne recherche pas à l'infini). Certains autres programmes de négociation ont des fonctionnalités qui fonctionnent de manière similaire, vous permettant de remplacer la valeur numérique par a et dire à l'application de négociation pour l'optimiser. Conclusion À ce jour, vous devriez avoir développé un système de négociation de travail dans lequel vous pouvez avoir confiance. Dans la prochaine partie de cette série, vous apprendrez à appliquer votre système de négociation à des graphiques et comment l'utiliser pour prendre des décisions commerciales