Déménagement Moyen Adaptatif

Moyenne mobile adaptative (Moyenne mobile adaptative, AMA). (Perry Kaufman) quotSmarter Tradingquot. ,. ,. ,. , Assistant MQL5. (I) Prix (i) - Prix (i - N)), N Bruit (i) Somme (ABS (Prix (i) - Prix (i-1) )), N), N. (ER) 1, 0. ER: EMA (i) Prix (i) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA (constante de lissage), n EMA (i1) EMA. , EMA 2 (SC rapide 2 (21) 0,6667), EMA 30 (SC 2 lente (301) 0,06452). , (Constante de lissage à l'échelle) SSC: SSC (i) (IR (i) (SC rapide (SC) ) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) (): AMA (i) AMA (i-1) ) Est utilisé pour construire une moyenne mobile avec une faible sensibilité aux bruits de série de prix et se caractérise par le retard minimal pour la tendance (c'est-à-dire la moyenne mobile mobile moyenne mobile adaptative (AMA) Cet indicateur a été développé et décrit par Perry Kaufman dans son livre «Smart Trading».L'un des inconvénients des différents algorithmes de lissage pour la série de prix est que des sauts de prix accidentels peuvent entraîner l'apparition de faux signaux de tendance. Le délai inévitable d'un signal sur l'arrêt de tendance ou de changement. Ce indicateur a été développé pour éliminer ces deux inconvénients. Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un Expert Advisor dans MQL5 Assistant. Calcul Pour définir l'état actuel du marché, Kaufman a introduit la notion de ratio d'efficacité (ER), qui est calculée par la formule ci-dessous: ER (i) valeur actuelle du ratio d'efficacité Signal (i) - N)) valeur du signal de courant, valeur absolue de la différence entre le prix actuel et le prix N la période écoulée Bruit (i) Somme (ABS (Prix (i) - Prix (i-1) Valeurs absolues de la différence entre le prix de la période courante et le prix de la période précédente pour N périodes. Dans une tendance forte, le ratio d'efficience (ER) tend vers 1 s'il n'y a pas de mouvement dirigé, il sera un peu plus de 0. La valeur obtenue de ER est utilisée dans la formule de lissage exponentiel: EMA (i) Prix ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) Constante de lissage EMA, période n de la valeur précédente EMA (i-1) exponentielle en mouvement de EMA. Le taux de lissage pour le marché rapide doit être comme pour l'EMA avec la période 2 (rapide SC 2 (21) 0,6667), et pour la période de pas de tendance la période EMA doit être égale à 30 (SC 2 lente (301) 0,06452). On obtient ainsi la constante de lissage du nouveau changement (constante de lissage à l'échelle) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rapide - lent SC) lente SC SSC (i) ER (i) 0,60215 0,06425 Pour une influence plus efficace du (I) (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (après réarrangement ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Prix i) - AMA (i-1) AMA (i) valeur courante de AMA AMA I) valeur courante de la constante de lissage à l'échelle.